| | |
Les fondements des méthodes de machine learning, leur utilisation en économétrie et leurs applications économiques sont complétés par des exemples empiriques, des programmes et des exercices de mise en application. |
| | | |
Un panorama des méthodes expérimentales utilisées en sciences économiques pour observer au mieux les agents économiques, comprendre leurs comportements et en mesurer certains des aspects dans un environnement contrôlé. Les auteurs abordent ainsi les choix temporels, l'allocation des ressources ou encore les préférences sociales.
|
| | | | Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée.
Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux
exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles
économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet
d'applications systématiques sous SAS et sous R. |
|
| | |
Ce livre propose un apprentissage du langage R sans besoin de
connaissances préalables. Une première partie commence par présenter les
concepts du langage. Le problème de la programmation efficace et de la
gestion de la mémoire est ensuite abordé. L'ouvrage donne également des
méthodes pour produire des graphiques qui répondent aux problématiques
réelles. Chaque chapitre est accompagné d'exercices corrigés. Une seconde partie présente des problématiques réelles d'estimation et de simulation en statistique, actuariat et finance. |
| | | |
L'organisation industrielle théorique est un élément central de la culture microéconomique. J. Tirole, directeur scientifique de l'IDEI à Toulouse et chercheur au Ceras (Ponts et Chaussées), en présente les développements récents, et tente de les intégrer dans la tradition de l'organisation industrielle. |
| | | | L'originalité de cet ouvrage réside aussi dans la
présentation des techniques récentes de cible stochastique qui permettent
d'étudier des modèles non classiques (comme ceux utilisés en trading haute
fréquence) et de calculer des prix définis selon un critère de risque. |
|
| | | Ce livre rend enfin accessible au public francophone les
travaux fondateurs de Jean-Jacques Laffont et de Jean Tirole sur la
réglementation des industries de réseau et les achats publics. |
| | | |
Les trois principaux modèles de la théorie des contrats sont successivement présentés et étudiés... |
| | | | L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements
remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type
GARCH en constituent l'élément central... |
|
| | | La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en
particulier connaît de profondes mutations avec le développement de
produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation bancaire... |
| | | | En matière d'analyse des comportements individuels, la microéconomie
propose un modèle dont les principes sont simples et se veulent d'une
grande généralité... |
| | | | La réassurance est un facteur de production primordial de l'assurance
non vie. L'efficacité et la capacité du marché de la réassurance
déterminent directement celles des marchés d'assurances... |
|
| | | L'économétrie des variables qualitatives s'est considérablement
développée depuis le début des années 1980 et l'émergence des modèles de
base (logit, probit, ...). |
| | | | Parallèlement au développement et à la sophistication spectaculaire des
marchés et des instruments financiers, la théorie de la Finance a elle
aussi connu récemment un essor considérable... |
| | | | Cet ouvrage a pour but d'étudier l'inférence et la prévision statistique
lorsque les données et (ou) le paramètre sont en grande dimension,
éventuellement infinie... |
|
| | | Fournit les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD en étudiant la tarification a priori, la théorie de la crédibilité, les systèmes de bonus-malus, la microéconomie de l'assurance et les contrats optimaux, les méthodes de simulation... Les connaissances prérequises pour aborder cet ouvrage sont les bases des mathématiques et du calcul des probabilités. |
| | | | Cet ouvrage de référence en statistique mathématique, aborde l'ensemble des questions de modélisation et de méthodes statistiques...
|
| | | | Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD... |
|
| | | Cet ouvrage présente l'économie de l'incertain et ses relations avec la finance.
Il décrit les principes fondateurs...
|
| | | | Aborde principalement les
problèmes statistiques rencontrés dans l'analyse et la gestion des
risques... |
| | | |
Introduction à l'économétrie de la finance : les principales notions et théories financières, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes.
|
|
| | | Présente,
aussi complètement que possible, les méthodes d'inférence statistique
en privilégiant leurs applications à l'économie... |
| | | | Présente les méthodes d'inférence statistique en privilégiant leurs applications à l'économie. |
| | | | Propose d'abord une introduction à
la théorie de la mesure et à la théorie de l'intégrale de Lebesgue.. Puis,
présente des notions et des résultats purement probabilistes... |
|
| | |
Après avoir donné les éléments de base sur les modèles, leur domaine et leurs applications, l'auteur aborde successivement chacune des phases du processus de modélisation... |
| | | | Dans tous les domaines de la
modélisation et de l'analyse des données, les ingénieurs et les
chercheurs sont confrontés à des problèmes d'ajustement pour lesquels
les méthodes linéaires ne donnent pas de résultats satisfaisants. Ils
doivent alors faire appel à la théorie des modèles de régression non
linéaire... |
| |
